 |
 |
 |
 |
Russian Small & Mid Cap Fund
Инвестиционная стратегия: Максимизация роста капитала на длительном горизонте путем инвестиций в наиболее недооцененные российские ценные бумаги.
Управляющий стремится получить доход, намного опережающий российский фондовый рынок в целом за счет тщательного отбора наиболее недооцененных ценных бумаг российских компаний. Допускается инвестирование в более мелкие и более новые, недавно учрежденные компании, а также в менее ликвидные ценные бумаги, выпущенные более крупными компаниями, с целью получения дохода от ожидаемого будущего роста компаний и переоценки стоимости ценных бумаг. Управляющий может также инвестировать часть активов в ценные бумаги компаний, которые не торгуются ни на одном рынке. Выбор ценных бумаг основывается главным образом на фундаментальном анализе, используя методы дисконтированных денежных потоков, сравнительных коэффициентов, оценки по активам наряду с другими применимыми методиками. Учитывая ограниченную ликвидность вложений, оборачиваемость портфеля предполагается относительно низкой.
| Показатели риска и доходности | Стратегия | Индекс РТС2 |
|---|---|---|
| Доход за 1 месяц, % | -1,7% | -3,3% |
| Доход за 3 месяца, % | 12,3% | -14,8% |
| Доход за 12 месяцев, % | 96,9% | 35,7% |
| Доход c 30 апреля 2006, % | 22,2% | -19,2% |
| Волатильность, % | 31,8% | 47,7% |
| Коэффициент Шарпа | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент Трейнора | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент Информации | 0,10 | |
| Альфа | 3,3% | |
| Бета | 0,50 | |
| Коэффициент Корреляции | 0,75 |
Примечание: Данные за период с 31.05.06 по 30.06.10. Данные за указанный период на основе ежедневных наблюдений. Доходность не аннуализирована, остальная статиска - аннуализирована.
Динамика стоимости пая фонда:
-
(disclaimer)
© 2002—2010